Abstract: Metode Box-Jenkins memasukkan banyak informasi dari data historis dengan menghasilkan kenaikan akurasi peramalan dan menjaga jumlah parameter seminimal mungkin, model terbaik akan diperoleh apabila residual antara model peramalan dan data historis memiliki nilai yang kecil distribusinya random dan independen. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan prediksi nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk 200 hari ke depan. Model terbaik dipilih melalui tahap identifikasi, estimasi dan uji diagnostik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ARMA(1,1) ∆𝑋𝑡 =𝛼1∆𝑋𝑡−1 + 𝜀�� − 𝛽1∆𝜀𝑡−1 adalah model terbaik untuk peramaln 200 hari kedepan yang mengalami fluktuasi dengan trend positif. Keywords: Box-Jenkins, ARMA, IHSG, Stasioner
Penulis: Rais
Kode Jurnal: jpmatematikadd090028
comment 0 komentar
more_vert